Backtesting: Interpretando o passado O Backtesting é um componente-chave do desenvolvimento efetivo do sistema de negociação. É realizado reconstruindo, com dados históricos, os negócios que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar quaisquer falhas técnicas ou teóricas, e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-lo aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado é susceptível de funcionar bem no futuro e, inversamente, qualquer estratégia que teve um desempenho ruim no passado é susceptível de funcionar mal no futuro. Este artigo dá uma olhada no que os aplicativos são usados para backtest, que tipo de dados são obtidos, e como colocá-lo para usar Os dados e as ferramentas Backtesting pode fornecer abundância de feedback estatístico valioso sobre um determinado sistema. Algumas estatísticas de backtesting universal incluem: Lucro líquido ou perda - ganho ou perda percentual líquido. Prazo - Datas passadas em que o teste ocorreu. Universo - Ações que foram incluídas no backtest. Medidas de volatilidade - Percentagem máxima de subida e descida. Médias - Percentagem de ganho médio e perda média, média de barras mantidas. Exposição - Percentual de capital investido (ou exposto ao mercado). Razões - Relação vitórias-perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco. Normalmente, backtesting software terá duas telas que são importantes. A primeira permite que o profissional personalize as configurações para backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde o período de tempo até os custos de comissão. Aqui está um exemplo de tal tela no AmiBroker: A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting real. Isto é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Novamente, aqui está um exemplo desta tela no AmiBroker: Em geral, a maioria dos softwares comerciais contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para realizar o dimensionamento automático da posição, otimização e outros recursos mais avançados. Os 10 mandamentos Há muitos fatores que os comerciantes prestam atenção quando eles estão backtesting estratégias de negociação. Aqui está uma lista das 10 coisas mais importantes a lembrar enquanto backtesting: Tome em conta as tendências do mercado amplo no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada de 1999 a 2000, pode não estar bem em um mercado de baixa. É muitas vezes uma boa idéia para backtest durante um período de tempo longo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Leve em conta o universo no qual o backtesting ocorreu. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo consistindo de ações de tecnologia, pode deixar de fazer bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada para um gênero específico de estoque, limitar o universo a esse gênero, mas, em todos os outros casos, manter um grande universo para fins de teste. Medidas de volatilidade são extremamente importantes a considerar no desenvolvimento de um sistema de comércio. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são submetidas a chamadas de margem se a sua equidade desce abaixo de um certo ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. O número médio de barras mantidas também é muito importante para assistir ao desenvolver um sistema de negociação. Embora a maioria dos backtesting software inclui custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentar o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes. Exposição aumentada pode conduzir aos lucros mais elevados ou aos perdas mais elevados, quando a exposição diminuída significa lucros mais baixos ou perdas mais baixas. No entanto, em geral, é uma boa idéia para manter a exposição abaixo de 70, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. A estatística média de perda de ganho, combinada com a relação ganhos-perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento de posição ótimo e a administração de dinheiro usando técnicas como o Critério de Kelly. (Veja Money Management Usando o Critério Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando sua relação ganhos-para-perdas. Retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os retornos de sistemas contra outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno global anualizado, mas também para ter em conta o risco aumentado ou diminuído. Isso pode ser feito olhando para o retorno ajustado ao risco, que explica vários fatores de risco. Antes de um sistema de negociação ser adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento em igual ou menos risco. Backtesting personalização é extremamente importante. Muitas aplicações de backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lote redondos (ou fracionários), tamanhos de carrapatos, requisitos de margem, taxas de juros, pressupostos de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra e configurações de parada. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for ativado. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como super-otimização. Esta é uma condição onde os resultados de desempenho são ajustados tão altamente ao passado que eles não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se apliquem a todas as ações ou a um conjunto selecionado de ações segmentadas e não sejam otimizadas na medida em que as regras não sejam mais compreensíveis pelo criador. Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa para avaliar a eficácia de um determinado sistema de comércio. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de comércio de papel de um sistema que foi testado com sucesso antes de ir ao vivo para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática. Conclusão Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial. Se criado e interpretado corretamente, pode ajudar comerciantes a aperfeiçoar e melhorar suas estratégias, encontrar todas as falhas técnicas ou teóricas, assim como ganhar a confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. Recursos Tradecision (tradecision) - High-end Desenvolvimento do Sistema de Negociação AmiBroker (amibroker) - Desenvolvimento do Sistema de Negociação de Orçamento. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. Como posso backtest estratégias Você poderia me dizer como posso backtest minhas estratégias Eu não sei como o código de especialistas em MT. Existe alguma outra maneira que me permite ver backtesting resultados PL. Obrigado pela sua ajuda rapazes, cheers backtest. Backtest E backtest. Sempre estamos fazendo backtest. Mas o preço não se importa com este backtest. Porque quando você faz para trás com a barra e encontrar algum do ponto fora de seus indicadores você os modifica logo para fazer o preço icluded. Que será na área do passado. E você diz que agora é bom eu vou em frente é ok. Mas quando você começa você vai encontrar outro ponto que provoca perdas. E você vai modificar novamente. O preço não confessa com o teste do bloco. Confessa com ele próprio. Não há nada vai governar o preço. Senão sua analização tichnical. Mas você pode depender dos indicadores para ver onde você está. Obter a situação do preço por eles. analisar. Mas seu TRGT. E obter seus pips. Vamos imaginar que temos um indicador especialista e fez um backtest. E que encontramos bom. E todos os comerciantes começaram a usá-lo. E abriu o mesmo tipo de posição. Você acha que o preço vai em frente, bem como os comerciantes wish. Manual Back-Testing Praticando a arte de Trading Manual Back-Testing Praticando a arte de Trading Por James Stanley Trading, como muitas outras coisas na vida, pode ser melhorado Com experiência. Isto é frequentemente onde os novos comerciantes falham. Uma vez que realizando este fato, olham uma negociação muito simples. Eu e muitos outros comerciantes (ou talvez mais precisamente lsquohaversquo) responderam a uma pergunta enfática a essa questão, e embarcaram em um processo de aprendizagem para obter nossos resultados ao ponto que queremos. Mas nem todo mundo estaria naquele barco. A coisa difícil sobre a experiência quando a negociação é o fato de que essa mesma experiência pode nos custar dinheiro. Ao longo dos anos, Irsquove ouviu muitos lsquoah reivindicação, thatrsquos sua aula para o markets. rsquo E isso pode ser o caso. Mas há outras maneiras de ganhar experiência na antiga arte da especulação. Comerciantes de grãos e arroz, os criadores originais da análise técnica, iria empregar um elemento de negociação lsquopaper, rsquo para acompanhar lucros hipotéticos ou perdas para as estratégias que eles estão negociando. Isto é semelhante à negociação demo hoje uma maneira que podemos testar nossas teorias e estratégias no mercado sem risco financeiro. É exatamente o mesmo que a negociação ao vivo, não, porque não há um fornecedor de liquidez no outro lado do seu comércio executando execução real, mas ele pode me permitir testar minhas estratégias em um ambiente dinâmico. A desvantagem para a demonstração de negociação ou demonstração de uma estratégia de teste é o fato de que pode levar muito tempo para obter resultados suficientes para fazer uma determinação para a minha consistência estratégias. Se eu quiser testar uma estratégia em um gráfico diário, pode levar-me um ano inteiro apenas para colocar alguns negócios. E depois desses poucos negócios, Irsquom não tem certeza de que Irsquod esteja confortável o suficiente com a estratégia de empregá-lo ao vivo (afinal, apenas alguns negócios foram colocados, como eu sei se isso foi uma anomalia ou não). Este é o lugar onde o back-testing manual pode entrar em jogo. Este é um maneirismo em que eu posso simular um ambiente de mercado vivo com preços dinâmicos. Itrsquos importante notar qualquer back-testes que realizamos, manual ou automatizado, sofrem de um draw-back singular e que é o fato de que o desempenho passado não é necessariamente vai replicar-se dessa maneira para a frente. Mas thatrsquos não é o ponto do back-test manual. A razão que estou fazendo o teste é treinar-me, usando as ferramentas da estratégia que está sendo testada, para que eu possa saber como empregar mais eficazmente a abordagem. Eu posso fazer isso em qualquer período de tempo, com qualquer par de moedas, e quase qualquer estratégia que eu comércio. Passo 1: Vestir o gráfico O primeiro passo quando back-testing manual é para vestir as nossas cartas até com os indicadores que vamos usar na estratégia que estamos testando. Para esta ilustração, Irsquom vai usar um 89 EMA período e um período de 13 CCI. Depois de obter o gráfico vestido, estamos prontos para prosseguir. Criado por James Stanley Passo 2: Dê um passo atrás no tempo Depois de termos o nosso gráfico vestido, precisamos ir para um período anterior no gráfico. O aqui é que eu quero estar familiarizado com a ação de preço para o período testado. Quero que os preços sejam o mais próximo possível da dinâmica de um mercado real. Quero que isso seja imprevisível. Para fazer isso, eu posso simplesmente clicar e arrastar para trás no tempo para chegar a uma data anterior no gráfico. Criado por James Stanley Passo 3: Avançar no tempo Esta característica é muito benéfica para os comerciantes que fazem um monte de back-testing manual, mas muitas vezes desconhecido para muitos. Isso tem a ver com o lsquoforward, rsquo e lsquobackwards, rsquo setas em seu teclado. Se eu quisesse voltar uma hora, eu poderia simplesmente pressionar a tecla de seta lsquobackwards, rsquo uma vez. No entanto, se o teste Irsquom num gráfico de 4 horas, pressione as teclas de seta para frente ou para trás será equivalente a avançar ou retroceder 4 horas de cada vez. Esta é uma característica extremamente conveniente que pode me permitir percorrer uma vasta distância no gráfico em um curto período de tempo. Neste ponto, eu quero andar para a frente na carta até que eu encontre um comércio que atenda aos meus critérios. Uma vez que eu faço, vou fazer uma pausa, e wersquore pronto para passar para o passo 5. Passo 4: Registrar os resultados Esta etapa pode desviar entre comerciante para comerciante com base no estilo e maneirismo de manutenção de registros. Exorto todos os novos comerciantes ou aqueles novos para back-testing manual para escrever cada um desses negócios para baixo se seja um diário, uma planilha ou um log de negociação. Algumas informações importantes são de nota aqui: Onde você colocaria sua parada Onde você estaria olhando para tirar lucros Você pode gravar todas essas informações, bem como quaisquer outras observações que você tenha feito. Depois de alguns comércios, você terá algumas peças de informação que você pode usar para, em seguida, tornar a estratégia mais eficaz para seus objetivos. Passo 5: enxaguar e repetir Depois de termos encontrado um comércio hipotético, nesse ponto, podemos caminhar mais para a frente no futuro para ter uma idéia de como ele pode ter funcionado. Mais uma vez, podemos registrar esses resultados em nossas revistas. Então podemos passar para o próximo comércio. Podemos continuar a fazer isso até sentir o conforto ea experiência com a estratégia para passar para a próxima etapa de testes. Para alguns comerciantes thatrsquos testes com menores saldos, outros tomam o salto diretamente em mercados ao vivo, enquanto outros, como eu ndash, em seguida, irá testar a estratégia em uma conta demo com preços vivos e dinâmicos. --- Escrito por James B. Stanley Para entrar em contato com James Stanley, Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moedas. Backtesting estratégia Backtesting backtesting é uma ferramenta essencial para ver se sua estratégia funciona ou não. Backtesting software simula sua estratégia em dados históricos e fornece um relatório de backtesting, que permite que você conduza análise de sistema de negociação adequada. A versão de 64 bits permite carregar o máximo de dados necessários para o backtesting mais preciso. Para obter informações técnicas sobre este recurso, consulte a página Wiki relacionada. A precisão é a chave MultiCharts é uma solução criada especificamente para desenvolvimento de estratégia e backtesting. Nossa filosofia é que a estratégia backtesting deve ser tão realista quanto a tecnologia moderna permite. Multicharts 64-bit torna possível lidar com enorme quantidade de Tick-by-Tick dados para backtesting preciso. Backtesting realista Embora nenhuma aproximação possa ser 100 perfeita, fizemos tudo para recriar com precisão as condições de mercado passadas e a execução de ordens para negociação de estratégia. Motores de backtesting típicos têm um monte de suposições e atalhos, que resultam em testes irrealistas e resultados não confiáveis. MultiCharts é uma plataforma de negociação de nível institucional que minimiza suposições e considera muitos fatores. Advanced tech Estratégia backtesting muitas vezes precisa de um monte de dados, e software que é capaz de processá-lo. Multi-threading é usado quando você processa a otimização de estratégia em MultiCharts. Ele se espalha várias tarefas em diferentes núcleos, de modo que eles completam muito mais rápido. A versão de 64 bits do MultiCharts permite carregar até anos e anos de dados de carrapatos para movimentos de preços detalhados. Fácil de ler Você pode alterar a forma como seus sinais aparecem em seu chartin apenas alguns cliques. As ordens de saída podem ser conectadas por uma linha visível a todas as ordens de entrada relacionadas a linha será verde se o comércio foi rentável, vermelho se não. Se você não gosta dessas cores, ou de todo o outro aspecto visual, você pode facilmente mudá-lo. Escolha a moeda para o backtesting A moeda base permite calcular os lucros e perdas durante o backtesting de estratégia com uma moeda especificada para pares de Forex ou símbolos não-americanos. Se você backtest sua estratégia em um símbolo que é baseado em uma moeda diferente do que sua conta de corretor, então você pode querer aplicar uma conversão de moeda. Para tornar os resultados o mais próximo possível da perfeição, usamos taxas de câmbio reais para cada dia. Todas as conversões de moeda ocorrem nos bastidores para tornar sua negociação tão fácil quanto possível. Usamos nossos servidores para solicitar dados em segundo plano e realizar os cálculos necessários. Todos os fatores essenciais contidos no nosso software de backtesting considera os seguintes fatores essenciais: liquidez, tick-by-tick mudanças de preço, ask-bid-trade diferenças de preços, comissão, derrapagem, capital inicial, taxa de juros e tamanho do comércio. Levando em consideração a liquidez Quando o mecanismo MultiCharts backtests uma estratégia, ele reconhece que nem todas as ordens de limite serão preenchidas, devido à falta de liquidez. Por esta razão, você tem a opção de preencher ordens quando um alvo de preço é atingido ou quando é excedido por um certo número de pontos (pips). Mais informações estão na nossa página Wiki. Pergunte, lance e preços comerciais Backtesting leva em conta que a compra real acontece a preços de pedir, venda real a preços de oferta. Isso torna nossa simulação backtesting o mais realista possível. Estratégia precisa Backtesting pode dar ao usuário uma emulação mais realista. Para backtest estratégias de alta freqüência como arbitragem estatística, o usuário pode precisar ter em conta os dados bidask histórico, além dos dados comerciais históricos. Tick-by-tick simulação Bar Magnifier é essencial para aumentar a precisão durante backtesting. MultiCharts pode construir barras maiores fora dos segundos segundos e barras menores dos minutos dos tiquetaques, barras da hora e do dia fora dos minutos. Você pode recriar movimentos de preços exatos dentro de cada barra usando a lupa de barra. Por exemplo, Bar Magnifier pode invisivelmente carregar minutos que compõem a hora, ea estratégia será backtested em uma base minuto por minuto. Saiba mais detalhes técnicos aqui. Estratégias para a prática imediata O mecanismo de backtesting do MultiCharts emula ordens de mercado, stop, limit, stop limit e one-cancels-other (OCO). Objetivo de lucro, stop-loss e trailing stops também são backtesting padrão características. Em cima disso, MultiCharts vem com mais de 80 estratégias EasyLanguage, assim você pode praticar backtesting.
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